期貨逐筆對沖是什么意思?怎么計(jì)算的
2023-04-19 11:18 數(shù)字怪咖
期貨逐筆對沖是什么意思?
期貨逐筆對沖是指當(dāng)前交易日結(jié)算價(jià)與開倉日得出的盈虧。
期貨對沖是指在減少交易風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)仍可以在交易中獲取利潤的一種手法。通常對沖是在同一時(shí)間內(nèi)進(jìn)行的兩筆行情互相關(guān)聯(lián)、走勢方向恰好相反、盈利虧損互相抵消以及合約期貨數(shù)量相對的投資。
期貨對沖分為四類,第一是期貨和現(xiàn)貨的對沖交易,第二是不同交割月份的同一期貨品種的對沖交易,第三是不同期貨市場的同一期貨品種的對沖交易,第四是不同的期貨品種的對沖交易。
期貨結(jié)算方式主要有兩種,逐筆對沖是其中一種方式,另一種是逐日盯市。
期貨逐筆對沖分為以下幾類計(jì)算方式:
1、平倉盈虧(逐筆對沖)=開倉價(jià)與平倉價(jià)之差×手?jǐn)?shù)×交易單位。
2、浮動盈虧=當(dāng)日結(jié)算價(jià)與開倉價(jià)之差×手?jǐn)?shù)×交易單位。
3、當(dāng)日結(jié)存(逐筆對沖)=上日結(jié)存(逐筆對沖)+當(dāng)日存取合計(jì)+平倉盈虧(逐筆對沖)-當(dāng)日手續(xù)費(fèi)。
4、客戶權(quán)益(逐筆對沖)=當(dāng)日結(jié)存(逐筆對沖)+浮動盈虧。