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在設(shè)計公式時，我們經(jīng)常遇到這樣的問題，如何使買賣信號一一對應(yīng)？
比如下面的代碼：
input:n(26,5,300),p(2,0.1,10);
close;
mid : ma(close,n);
upper: mid + p*std(close,n);
lower: mid - p*std(close,n);
tjb:=cross(close,lower);
tjs:=cross(upper,close);
drawicon(tjb,close,4);
drawicon(tjs,close,5);
圖示如下，可以看出，買入信號連續(xù)發(fā)出多次后，才出現(xiàn)賣出信號，賣出信號連續(xù)發(fā)出多次后，才發(fā)出買入信號。 如何過濾連續(xù)的買入、賣出信號，使買入后只要沒有發(fā)出賣出信號，就不再發(fā)出買入信號；同樣，賣出后只要沒有出現(xiàn)買入信號，就不再發(fā)出賣出信號。即買入、賣出信號一一對應(yīng)。
容易想到的是使用過濾函數(shù)filter()，但這個函數(shù)是難以實現(xiàn)的，因為未來有多少個連續(xù)的買入（或賣出）信號是未知的。
另一種方法是，從前一次賣出（或買入）信號開始累加買入（或賣出）信號，如果累加次數(shù)等于１，則發(fā)出真正的買入（或賣出）信號。
但這里還有一個問題，如果首次信號是賣出信號的話，也應(yīng)該過濾，因為沒有買入哪來賣出？應(yīng)讓首次信號是買入信號才合理。方法是，在第1根K線的位置，虛擬一個賣出信號。
以下是實現(xiàn)上述想法的常規(guī)函數(shù)代碼：
input:n(26,5,300),p(2,0.1,10);
close;
mid : ma(close,n);
upper: mid + p*std(close,n);
lower: mid - p*std(close,n);
//以下為常規(guī)函數(shù)處理代碼//
tjb:=cross(close,lower);//初始買入信號，可換成其它任意買入條件
tjs:=cross(upper,close);//初始賣出信號，可換成其它任意賣出條件
{以下代碼，使買、賣信號一一對應(yīng)}
tsb:=barssince(tjb);
tss:=barssince(tjs);
if tjs[datacount]<tjb[datacount] then begin
a:=setlbound(tjs,1);
tjs:=tjs or barpos=1;
end;
tjbuy:=count(tjb,barslast(tjs))=1 and tjb; //買入信號
tjsell:=count(tjs,barslast(tjb))=1 and tjs; //賣出信號
drawicon(tjbuy,low,4);
drawicon(tjsell,high,5);
圖示如下： (文章來源：南方財富 http://rmkc.cn) | 
